卡尔曼滤波器

他的廣泛應用已經超過30年，包括機器人導航，控制，感測器資料融合甚至在軍事方面的雷達系統以及導彈追蹤(路徑預測=> 股市走勢預測)等等。

http://blog.sina.com.cn/s/blog_4d96146d01000bg7.html

把做模式識別的應用數學方法象genetic algorithm 和 neural network運用於分析和預測股指、外匯和政府債券期貨的價格

Analysis of Financial Time Series

關鍵字：state-space model, regime switching, optimal control, Bayesian treatment, Markov chain Monte Carlo (MCMC), Bayesian inference, data augmentation, stochastic
volatility models, forward filtering and backward sampling (FFBS).

財務工程上想要利用KF的原因是，認為市場上的交易資料本身帶有噪音，這些噪音讓某些outlier成為套利的機會，如果以高頻資料適當地調校KF，將可以自動地識別出套利機會並進行套利，無論市場是在持平、上升或下降的過程。